Tempo suas saídas com paragens à direita da faixa média real (ATR).
As Paradas Trailing ATR são usadas principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negociações individuais, mas também podem ser usadas, em conjunto com um filtro de tendência, para sinalizar as entradas.
Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro New Concepts In Technical Trading Systems, de 1978. O ATR é uma medida de volatilidade para um estoque ou índice e é explicado em detalhes no Average True Range. Wilder experimentou o Volatility Stops seguindo a tendência usando o range médio verdadeiro. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.
ATR Trailing Stop Signals.
Sinais são usados para saídas:
Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruzar abaixo da linha de parada à direita do ATR. Saia da sua posição curta (compra) quando o preço cruzar acima da linha de parada à direita do ATR.
Embora não sejam convencionais, eles também podem ser usados para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendência.
A tendência de descida do Índice CRB Commodities do RJ CRB no final de 2008 é apresentada com Intervalo de Rastreio Médio True Range (21 dias, 3xATR, Preço de Fecho) e média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendências.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Vá em baixa [S] quando o preço fechar abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço ultrapassar o ATR.
ATR Trailing pára a instalação.
Os períodos de tempo típicos de ATR utilizados variam entre 5 e 21 dias. Wilder originalmente sugeriu usar 7 dias, os traders de curto prazo usam 5 e os traders de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2,5 e 3,5 x ATR são normalmente aplicados para paradas finais, com múltiplos mais propícios a serras prediletas.
O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.
O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a fórmula abaixo).
Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
ATR Trailing Stops Formula.
As paradas de arrasto são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:
Calcular Average True Range ("ATR") Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de Fechamento e plote o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço fechar abaixo o ATR parar, adicionar 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um curto-circuito Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até que o preço seja revertido abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de catraca para que o ATR pare não possa se mover durante um longo comércio nem sobe durante um curto comércio.
A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído da alta diária durante uma tendência de alta e adicionado à baixa diária durante uma tendência descendente.
Aprenda a gerenciar seu risco de mercado.
ATR Trailing Stops Evaluation.
Intervalos de Trailing de Média Alcance Real são muito mais voláteis do que paradas com base em médias móveis e tendem a deixá-lo entrar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendência. Intervalos de Trailing de Média Alcance Real são mais adaptáveis a condições de mercado variáveis do que os Trails de Porcentagem de Percentagem, mas atingem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas por uma tendência forte.
As Paragens Originais de ATR e Volatilidade têm duas fraquezas principais:
As paradas se movem para baixo durante uma tendência de alta, se o Intervalo médio real aumentar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de acompanhamento de tendência é que um trader é interrompido antecipadamente - e sua próxima entrada está na mesma direção que sua negociação anterior.
Nós introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando bandas ATR.
Indicador de Regressão Linear.
O Indicador de Regressão Linear é usado para identificação de tendências e acompanhamento de tendências de maneira similar às médias móveis. O indicador não deve ser confundido com linhas de regressão linear - que são linhas retas ajustadas a uma série de pontos de dados. O Indicador de Regressão Linear representa os pontos finais de toda uma série de linhas de regressão linear traçadas em dias consecutivos. A vantagem do Indicador de Regressão Linear sobre uma média móvel normal é que ele tem menos atraso do que a média móvel, respondendo mais rapidamente às mudanças de direção. A desvantagem é que ela é mais propensa a ser descoberta.
Sinais de Negociação do Indicador de Regressão Linear.
O Indicador de Regressão Linear é adequado apenas para negociar tendências fortes. Os sinais são tomados de forma semelhante às médias móveis. Use a direção do Indicador de Regressão Linear para entrar e sair de negociações - com um indicador de longo prazo como filtro.
Vá em frente se o Indicador de Regressão Linear aparecer - ou saia de uma negociação curta. Seja breve (ou saia de uma negociação longa) se o Indicador de Regressão Linear for desativado.
Uma variação acima é para entrar em negociações quando o preço cruza o Indicador de Regressão Linear, mas ainda sair quando o Indicador de Regressão Linear for desativado.
O Goldman Sachs é exibido com o Indicador de Regressão Linear de 100 dias e o Indicador de Regressão Linear de 300 dias empregado como um filtro de tendências.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Prolongar [L] quando o preço ultrapassa o Indicador de Regressão Linear de 100 dias, enquanto o de 300 dias aumenta Sair de [X] quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias diminui. Volte novamente para [L] quando o preço ultrapassa os 100 Indicador de Regressão Linear de 4 dias Sai de [X] quando o indicador de regressão linear de 100 dias vira para baixo [L] quando o preço ultrapassa a Regressão Linear de 100 dias Sai [X] quando o indicador de 100 dias desacelera Vai longo [L] quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias aparece após o preço cruzar acima da Saída do Indicador de 100 dias [X] quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias é desativado. A divergência de baixa sobre o indicador alerta para uma grande inversão de tendência.
Compare nossas visões de mercado.
Configuração do indicador de regressão linear.
Configuração para o Indicador de Regressão Linear é simples. O período de tempo padrão é de 63 dias. Isso pode variar entre 14 dias e 300 dias, dependendo do comprimento de onda da tendência que você está rastreando.
Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Fórmula do Indicador de Regressão Linear.
A fórmula usa o método da soma dos mínimos quadrados para encontrar uma linha reta que melhor ajusta os dados para o período selecionado. O ponto final da linha é plotado e o processo repetido em cada dia seguinte.
indicador Forex atr
O objetivo é escolher o melhor conjunto de indicadores. O desafio é combinar indicadores de maneira inteligente. Isso significa que os indicadores devem fornecer diferentes tipos de informações sobre o mercado e confirmar um ao outro, em vez de duplicar os sinais.
Quando dois ou mais indicadores fornecem informações idênticas sobre os preços, dificilmente ajuda a negociar melhor; e enquanto os operadores Forex chamam de "confirmação de sinal", na realidade pode ser o mesmo tipo de dados, e deve ser chamado de "duplicação", ao invés de "confirmação". Quando o dinheiro está em jogo, o problema se torna sério.
Dois indicadores Forex mais populares.
Variedade de indicadores Forex disponíveis em plataformas avançadas de negociação Forex podem, às vezes, criar um desafio mesmo para um trader experiente em Forex. Para controlar a situação, os comerciantes precisam escolher apenas ferramentas primárias úteis para evitar o transbordamento de informações.
Especialmente se você é um trader novato, nós gostaríamos de sugerir a você dois indicadores mais populares e amplamente utilizados para começar a planejar seus negócios com.
O terceiro lugar vai para o MACD.
Ondas de Elliott.
Elliott ondas são um dos poucos estudos que são capazes de dizer onde o mercado está agora, onde é provável que seja o próximo e, claro, quais são as oportunidades para os comerciantes.
No entanto, não é um segredo que, para muitos traders, a teoria das ondas de Elliott é um dos estudos mais difíceis, seja no entendimento, uso ou na previsão de alguém. Nós vamos descobrir porque.
Como instalar indicadores MT4
Para baixar um indicador de indicadores de Forex.
1. Clique com o botão direito do mouse no link do indicador.
2. Escolha "Salvar como" ou "Salvar link como" para baixar o indicador.
Para instalar o seu indicador recém-transferido para o MT4, por favor use os seguintes passos:
1. Feche o Metatrader4.
2. Coloque seu novo indicador na pasta MetaTrader "/ Experts / Indicators".
3. Execute o Metatrader4.
Bollinger Bands®
Bollinger Bands - um indicador simples, mas poderoso, ideal para os comerciantes que gostam de estilo visual de negociação.
Bollinger Bands: resumo rápido.
Criado por John Bollinger, o indicador Bollinger Bands mede a volatilidade do mercado e fornece muitas informações úteis:
- continuação de tendência ou pausa.
- períodos de consolidação do mercado.
- períodos de grandes vazões de volatilidade.
- topos de mercado relativos e fundos e metas de preço.
Average True Range (ATR)
Resumo rápido do MACD.
Negociação com indicador MACD inclui os seguintes sinais:
Histórico do MACD permanecendo acima de zero linha & mdash; o mercado está otimista, abaixo do & mdash; grosseiro.
Histograma MACD invertendo a linha zero & mdash; confirmação de uma força de uma tendência atual.
O histograma MACD diverge do preço no gráfico & mdash; sinal de uma próxima reversão.
indicador Forex atr
Desenvolvido pela Wilder, o ATR dá aos investidores do Forex uma idéia de qual era a volatilidade histórica para se preparar para a negociação no mercado real.
Os pares de moedas Forex que obtêm leituras de ATR mais baixas sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto pares de moedas com leituras mais altas de indicadores de ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com a maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
para que o ATR pareça do jeito que sabemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preço são curtas, significa que houve pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os investidores de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preço começarem a crescer e se tornarem maiores, representando uma faixa verdadeira maior, a linha indicadora de ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com Average True Range (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária.
Em outras palavras, ele diz quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação.
O ATR não é um indicador importante, significa que ele não envia sinais sobre a direção ou a duração do mercado, mas mede um dos parâmetros mais importantes do mercado - a volatilidade dos preços. Forex Traders usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para suas ordens Stop Trading - tais paragens que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade mais real do mercado.
Quando o mercado é volátil, os operadores procuram paradas mais amplas para evitar serem impedidos de operar por algum ruído aleatório no mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paragens; os comerciantes, então, concentram-se em paradas mais restritas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por arriscar 2% da conta nos dois casos. Por quê? O EUR / USD movimenta, em média, 120 pips por dia, enquanto o GBP / JPY produz 250-300 pips por dia. Paradas de distância iguais para ambos os pares não farão sentido.
Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR).
100 x 2 = 200 pips (uma parada atual de 2 ATR)
Como calcular o intervalo verdadeiro médio (ATR)
ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O intervalo verdadeiro é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fechamento de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com um gap para cima serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida do ponto alto para o fechamento anterior. Os dias que abriram com um intervalo descendente serão calculados usando a equação # 3, subtraindo o fechamento anterior da mínima do dia.
Método de ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preço.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de fuga que informa onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito bom mesmo. O indicador ATR é amplamente usado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos pegar um sistema de fuga que aciona uma entrada. Compre uma vez que o mercado rompa acima do seu dia anterior. Digamos que esse valor seja de 1,3 mil para o EURUSD. Sem filtros, compraríamos a 1.3002, mas estamos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes do filtro ATR, siga os próximos passos:
- meça ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- Por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD está em 110 pips.
- escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de entrar em uma fuga e arriscar a ser whipsawed, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- Nós desistimos de alguns pips iniciais em uma fuga, mas tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...
ATR para cruzamentos de nível de suporte / resistência.
ATR para paradas finais.
Indicadores baseados em ATR para MT4.
comerciante.
A melhor descrição de ATR eu vi até agora.
os guias são excelentes e bem feitos. elogios.
davidjohny.
Como aplicar o valor de 10 ATRs ao par de moedas USD / JPY.
Parece que dá os valores que eu não sei traduzir.
Por favor, verifique e informe-me também.
excelente site. muito boa explicação dos indicadores.
FxIndicators.
Os valores de ATR são definidos em pips para que os pares de JPY (ou seja, USDJPY, EURJPY, GBPJPY) sejam multiplicados por 100 e, para pares que não sejam JPY, você multiplique o valor por 10000.
Grande descrição, obrigado!
kawser.
bom trabalho, este post me ajudou muito.
Como recém-chegado à Forex Trading, achei essa explicação clara e útil. Conteúdo muito valioso em geral.
ATR É O MELHOR INDICADOR EM FOREX? ANY ONE?
Bem explicado. Agora eu entendi!
Explicações detalhadas suficientes.
FxIndicators.
Obrigado, obrigado mais uma vez!
Isso realmente inspira a escrever mais!
O ATR é um dos indicadores mais reconhecidos quando se trata de definir paradas absolutas máximas, porém lógicas, além de prever a duração do rally após uma fuga.
Nice e ao ponto!
Acordado! Bem feito. Obrigado! As fotos são ótimas.
Excelente apresentação! Obrigado!!
Foi a primeira vez que pude entender o que era. T. você.
olá meu professor incrível e experiente, gostaria de perguntar que é possível usar ATR com pequenos prazos, digamos, com 1 hora e 30 minutos de tempo ou menos?
Obrigado milhões de antemão.
Eu acredito que você acabou de colocar a tampa na minha negociação forex, e em toda a negociação da placa. TODOS OS COMERCIANTES NECESSITAM USAR O INDICADOR DE ATR PARA A GAMA DE VELAS. Tudo o que você tem que encontrar é a tendência diária! EUREKA. O BULBO VEM AGORA.
Ainda bem que encontrei o seu site. Eu tenho tido algum sucesso com mercados variados, mas precisei de teoria para identificar tendências. Você oferece explicações concisas e fáceis de entender do kit de ferramentas do forex. Eu definitivamente vou estar acessando este site regularmente.
Eu estava realmente procurando uma maneira de reduzir as falhas no meu sistema de negociação, e essa descrição e guia certamente me ajudaram muito. Muito obrigado. Vou tentar implementar essa estratégia no meu EA.
Cumprimentos ! De onde posso baixar o Average True Range? Muito obrigado !
comerciante.
Você pode explicar os indicadores baseados em ATR para o MT4 um pouco mais? O que eu estou realmente olhando? Isso pode ser usado em qualquer período de tempo?
Pesquisa de Negociação da Scientific-Trading.
Artigos de pesquisa científica sobre análise de gráficos técnicos, indicadores e consultores especializados em mercados de Forex.
Avaliação dos parâmetros do indicador Super-Trend para todos os principais pares FOREX ao longo de 12 anos.
Por Sven Schmidt 1, *
1 Comercialização Científica, Pilotystr. 4, 80538 München, Alemanha.
Todos os direitos reservados, 2011.
O indicador Super-Trend usado na análise de gráficos técnicos fornece sinais sempre que uma mudança de taxa aparece em excesso na borda superior ou inferior. As bordas são definidas pelo Average-True-Rate de uma dada janela de período passado vezes um parâmetro de multiplicador definido. O indicador Super-Trend é freqüentemente usado na análise de gráficos, como na negociação FOREX, mas nenhuma análise sistemática e em larga escala da influência dos parâmetros estava disponível ainda.
Neste estudo, usamos a taxa diária real de todos os principais pares FOREX dos últimos 12,5 anos e calculamos o desempenho comercial de 9,200 pares de parâmetros Super-Trend cada. Um longo comercio estava aberto sempre que o indicador sinalizava uma tendencia de alta e fechava se ocorria uma tendencia a tendencia de baixa e vice-versa para comercios curtos.
Nossa análise revelou que, para alguns pares de moedas como o EUR / USD, uma ampla gama de parâmetros oferece bons resultados, enquanto para alguns mercados, como o GBP / JPY, o intervalo de parâmetros é bastante limitado. Além disso, fornecemos parâmetros ótimos do indicador Super-Trend para todos os principais mercados diariamente avaliados ao longo de um período de mais de 12 anos pela primeira vez.
Análise de gráficos técnicos (TA) tenta prever movimentos futuros dos mercados financeiros unicamente com base em dados de gráficos (Wikipedia, Technical Analysis, 2011). Embora altamente disputada e em contraste com a análise fundamental, a TA é amplamente utilizada na análise e comercialização de mercado (Wikipedia, Fundamental Analysis, 2011). Uma pedra angular da AT é o uso de indicadores que devem fornecer informações relevantes sobre a evolução atual e futura dos preços (Wikipedia, Technical Analysis, 2011). Uma infinidade de indicadores está disponível, uma visão geral dos conceitos básicos é dada em (Wikipedia, Technical Analysis, 2011).
Aqui, analisamos o relativamente novo indicador Super-Trend, publicado no mql4 (Robinson, 2008) e descrito, por exemplo, por Kolier (Kolier, 2010). Resumidamente, o indicador é um indicador de break-out que fornece um sinal para uma tendência de subida ou descida sempre que o limite de ultrapassagem é ultrapassado pelo preço atual. As bordas são calculadas pelo preço atual mais o ATR (Average-True Range) (Wilder, 1978) vezes um parâmetro multiplicador. O ATR é uma média do True Range (Wilder, 1978) e fornece uma medida da volatilidade. Portanto, o indicador Super-Trend dá um sinal se os movimentos repentinos dos preços excederem os movimentos esperados do mercado.
O indicador Super-Trend experimentou uma atração surpreendente com mais de sete milhões de páginas da web (Google, 2011/08) apenas alguns anos após a publicação. No entanto, embora amplamente utilizado, nenhuma análise sistemática e em larga escala do indicador Super-Trend está disponível até o momento. Aqui, simulamos negociações com base em indicadores de super-tendência & # 8217; sinais para todos os principais pares FOREX de taxas diárias reais dos últimos 12,5 anos. Avaliamos cerca de 10.000 parâmetros Super-Trend para 12 pares FOREX principais e fornecemos novos insights sobre a aplicabilidade do indicador, bem como a melhor configuração de parâmetros pela primeira vez.
Os dados de taxa diária foram baixados no final de julho de 2011 usando o Centro Histórico da Metatrader 4 (MetaQuotes) para 12 pares FOREX principais e para o período de tempo máximo disponível como mostrado na (Tabela 1). Aqui, os preços abertos, próximos, altos e baixos foram usados.
Tabela 1 Dados utilizados neste estudo.
Os gráficos diários históricos (Aberto, Alto, Baixo, Fechado e Volume) estavam disponíveis há mais de 12,5 anos para todos os pares, exceto AUD / USD e EUR / AUD.
O algoritmo do indicador Super-Trend, publicado por (Robinson, 2008), foi utilizado para definir uma tendência positiva ou negativa com base nos dados das taxas diárias históricas. O parâmetro de & quot do parâmetro & # 8220; tamanho da janela # 8220; & # 8221; e & # 8220; multiplicador & # 8221; foram analisados entre [5 a 50] tamanho do passo 1 e [0,1 a 20] tamanho do passo 0,1, respectivamente. Janelas mais curtas do que cinco são dificilmente informativas. Assim, no total, 46 * 200 = 9.200 pares de parâmetros foram testados para cada par de moedas.
As negociações foram abertas em qualquer mudança de tendência indicada pelo indicador e encerradas na próxima mudança de tendência. Por exemplo, prevê-se que a tendência mude para uma tendência ascendente. Uma ordem longa foi aberta e fechada assim que a tendência for alterada para uma tendência descendente de acordo com o indicador Super-Trend. Se um pedido fechado gerar uma perda de mais de 10% de seu preço de abertura, o desempenho do par de parâmetros será rotulado com -1. Da mesma forma, qualquer simulação na qual mais de 30% de drawback (relativo ao preço de abertura da ordem) ocorre durante o tempo de espera é denotado com um desempenho de -1. Pares de parâmetros rotulados com -1 são referenciados como & # 8220; com falha & # 8221; par de parâmetros.
Para evitar qualquer adulteração de que a moeda da conta e sua taxa de câmbio para o par de moedas e o tamanho do lote estejam influenciando a avaliação de desempenho do indicador, apenas a diferença da taxa absoluta entre abertura e fechamento dos pedidos é observada. Da mesma forma, os swaps e os custos adicionais, como comissão, não foram considerados. Portanto, os resultados da avaliação de desempenho precisam ser multiplicados por uma alavancagem usual como 100 e uma margem por exemplo como 100. Com este exemplo alavancagem, margem e um lote de 0,1, um desempenho de 0,70619 para os melhores parâmetros em EUR / USD renderia em torno de 70.619 EUR ganhos líquidos.
O indicador Super-Trend e o teste de desempenho foram implementados no Delphi 2009 (CodeGear). Como o indicador Super-Trend original repintou a última barra, ou seja, na barra 1 do MetaTrader (MetaQuotes), usamos o preço de abertura da barra a seguir como preço de abertura de negociação. Além disso, nossa simulação executa o indicador toda vez que uma nova barra é iniciada. Aqui, isso significa que a cada dia o indicador é executado em seu horário aberto. Em um teste de volta do MetaTrader isso é refletido por uma simulação de Preço Aberto. O raciocínio aqui é que um súbito surto que leva a um sinal indicador de Super-Tendência é freqüentemente seguido por um rebote e uma abertura imediata de ordem é frequentemente menos eficiente do que esperar até a próxima barra (aqui dia).
Neste estudo, analisamos a influência dos parâmetros "multiplicador & # 8221; e & # 8220; tamanho da janela & # 8221; do indicador Super-Trend (Robinson, 2008). Testamos quase 10.000 pares de parâmetros nos 12 principais pares de moedas FOREX por um período de tempo de cerca de 12,5 anos (Tabela 1). Todas as configurações de parâmetros que geraram um drawback de mais de 30% ou uma única perda de 10% ou mais foram registradas como "falhou & # 8221 ;. A negociação simulada baseava-se na abertura de uma ordem em uma mudança de tendência e no fechamento da próxima mudança de tendência, ou seja, toda vez que um sinal do indicador Super-Trend era emitido. Alavancagem e margem foram assumidas como sendo 1, portanto os valores de desempenho resultantes precisam ser multiplicados para representar ganhos líquidos reais. Por exemplo, uma alavancagem e uma margem de 100 cada um significaria multiplicar o valor de desempenho por 10.000.
Melhores parâmetros do indicador Super-Trend para cada par de moedas.
Descobrimos que i) para todos os 12 pares de moedas um par de parâmetros ótimo pode ser encontrado e ii) existem diferenças marcantes em relação aos parâmetros ótimos entre as moedas. Os melhores parâmetros e o melhor desempenho para os principais pares FOREX são mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 Desempenho do indicador Super-Trend com seus melhores parâmetros.
1 Multiplicador e janela denota o melhor multiplicador e parâmetro de tamanho da janela do indicador Super-Trend.
2 O desempenho mostra uma vitória líquida bruta do comércio simulado, dados os melhores parâmetros. Conforme descrito nas seções de Métodos, este valor bruto precisa ser multiplicado de acordo com a alavancagem e margem da vida real, bem como o tamanho do lote. Para uma alavancagem e margem de 100 e um tamanho de lote de 0,1, o multiplicador seria 10.000. Os melhores parâmetros do indicador Super-Trend para EUR / USD renderiam, assim, cerca de 70.619 EUR de ganhos líquidos.
3 As tendências mostram o número de fases de tendência reconhecidas, ou seja, quantos episódios de up e down foram previstos.
4 Failed mostra o número de pares de parâmetros que geram mais de 30% de retorno ou uma única perda de mais de 10%. Um número baixo indica que o indicador é muito aplicável a esse par de moedas, independentemente de quais parâmetros foram testados.
As diferenças nos melhores parâmetros refletem as características subjacentes dos mercados. Descobrimos ainda que, para os pares de moedas EUR / CHF, USD / CAD, EUR / GBP, apenas 0% a 15% dos parâmetros testados foram relatados para gerar um drawback ou perda além da aceitação. Em contraste, em AUD / USD, 59,8% dos pares de parâmetros falharam. Isso dá uma impressão geral da robustez dos parâmetros da Super-Trend em cada mercado. Uma visão mais detalhada do espaço de parâmetros e os ganhos resultantes são mostrados para EUR / USD na Figura 1. As grandes áreas de violeta mostram pares de parâmetros que levam à perda ou desvantagens inaceitáveis.
Figura 1 Desempenho de super-tendências em EUR / USD para todos os valores de parâmetros testados.
Valores positivos indicam uma vitória líquida e são de cor amarela a vermelha, valores negativos mostram uma perda ou desvantagens inaceitáveis ou perdas únicas (cores violetas). Pode ser visto que os multiplicadores entre cerca de 1,5 e 4 levam a ganhos quase independentes do tamanho da janela. Em contraste, os valores de multiplicador maiores dependem fortemente do tamanho da janela e geralmente levam a uma perda ou a enormes resultados de retirada / pedidos negativos únicos. As apresentações precisam ser multiplicadas, por exemplo com 10.000 para uma alavancagem e margem de 100 e tamanho do lote de 0,1.
Em contraste com o desempenho do parâmetro EUR / USD, para o par de moedas EUR / CHF, quase todos os valores multiplicadores maiores levam a ganhos líquidos significativos (Figura 2). Os valores de avaliação do espaço de parâmetros para todos os pares de moedas são fornecidos nos suplementos. Os comerciantes devem levar em consideração essas características sempre que usar o indicador Super-Trend.
Figura 2 Desempenho de super-tendência em EUR / CHF para todos os valores de parâmetros testados.
Valores positivos indicam uma vitória líquida e são de cor amarela a vermelha, valores negativos mostram uma perda ou desvantagens inaceitáveis ou perdas únicas (cores violetas). As apresentações precisam ser multiplicadas, por exemplo com 10.000 para uma alavancagem e margem de 100 e tamanho do lote de 0,1.
Um único par de melhor parâmetro para todos os pares de moedas.
Questionamos ainda se um par de parâmetros único seria aplicável a todos os pares de moedas analisados neste estudo e ao longo do tempo total dos últimos 12,5 anos. Definimos um melhor desempenho geral pelos ganhos líquidos médios de todos os pares de moedas para um determinado par de parâmetros. As divisas do JPY foram excluídas aqui, uma vez que o seu valor absoluto influenciaria os ganhos líquidos médios das outras moedas. Descobrimos que o multiplicador 7,9 e um tamanho de janela de 9 forneceram, em média, os melhores ganhos líquidos. Os detalhes da aplicação dessa configuração de parâmetros são mostrados na Tabela 3. Pode-se observar que os ganhos absolutos são significativamente menores se um melhor parâmetro global for usado.
Tabela 3 Desempenho para o parâmetro global de otimização ideal.
1 O desempenho mostra uma vitória líquida bruta do comércio simulado, dados os melhores parâmetros. Conforme descrito nas seções de Métodos, este valor bruto precisa ser multiplicado de acordo com a alavancagem e margem da vida real, bem como o tamanho do lote. Para uma alavancagem e margem de 100 e um tamanho de lote de 0,1, o multiplicador seria 10.000. Os melhores parâmetros do indicador Super-Trend para EUR / USD renderiam, assim, cerca de 70.619 EUR de ganhos líquidos.
Mostramos que o indicador Super-Trend pode ser um poderoso indicador, dado o ajuste correto dos parâmetros. Em nossa análise sistemática e de larga escala, fornecemos os parâmetros ótimos para os 12 principais pares de moedas FOREX pela primeira vez e pelo maior período de tempo. As simulações de backtest ultrapassaram mais de 12,5 anos e mostraram diferenças significativas nas características do desempenho do espaço de parâmetros. Nossos resultados apresentados, esperamos, ajudarão a substituir o sentimento do intestino com a racionalidade em relação à escolha do parâmetro. Além disso, damos uma recomendação global de melhores parâmetros e visualizações dos efeitos da seleção de parâmetros.
MetaQuotes. (n. d.) Plataforma de Negociação Forex MetaTrader 4. Retirado 08 2011, de metatrader4 /
Robinson, J. (2008, 07 20). Codebase MQL4, código fonte Super Trend. Retirado de codebase. mql4 / 3959.
Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Pesquisa de tendência.
Compartilhar isso:
Pós-navegação.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
oi !, eu realmente gosto muito da sua escrita! proporção nós mantemos uma correspondência mais aproximadamente o seu post na AOL? Eu preciso de um especialista neste espaço para desvendar meu problema. Talvez seja você! Olhando para a frente para te perscrutar.
Obrigado pelo bom writeup. Na realidade costumava ser um prazer contá-lo. Olhe complicado para mais adicionado agradável de você! No entanto, como poderíamos nos comunicar?
Eu simplesmente não poderia ir embora seu site antes de sugerir que eu realmente amei a informação padrão um fornecimento individual para seus visitantes? Vai ser novamente constante, a fim de verificar novos posts.
O que você quer dizer quando diz tamanho de janela?
O tamanho do windows é um parâmetro do indicador de super tendência.
oi e obrigado por postar esta pesquisa. Algum tempo atrás eu fiz, por mim mesmo, estudos semelhantes sobre indicadores técnicos (não apenas em parâmetros, mas também na robustez deles, porque eu encontrei a maioria dos indicadores e sistemas de negociação são overoptimized e curva equipada). Acabei com resultados semelhantes aos seus. O grande problema é: os parâmetros são estáveis no tempo? Existe uma correlação entre combinações lucrativas de parâmetros do período t-2 a t-1 e parâmetros lucrativos do período t-1 a t? Isso é o que realmente conta (e, até agora, eu não consegui encontrar nenhuma correlação significativa). Terei o prazer de mostrar algumas das minhas imagens (algumas estão em três dimensões) e, se preferir, colaborar com você nesses estudos.
Oi, eu passei os últimos 6 anos tentando obter a resposta para a mesma pergunta que você postar. Minha impressão é que, mesmo que haja um conjunto mágico de indicadores e sua configuração que daria bons resultados por muito, muito tempo, uma solução melhor seria adaptar constantemente a seleção de recursos. Eu estou profundamente ligado no aprendizado de máquinas, então talvez seja apenas a minha mania & # 8230;
Naturalmente, também chego a essa conclusão (em teoria, nada seria melhor do que um sistema de adaptação automática, com algum ciclo de feedback com parâmetros e resultados). BTW i didn "t vêm para qualquer resultado útil desta forma (há algum tempo atrás eu li um artigo, em mql4 o mql5, eu não lembro e eu não posso descobrir mais. Foi sobre o consultor especialista em auto-otimização Muito interessante, mas não muito útil). Você encontrou alguns resultados mais interessantes usando auto otimização?
oi eu faço redes neurais e svm com alguns resultados positivos. Quanto mais eu aprendo, meu poder de computação precisa crescer exponencialmente e meus programas se tornam mais e mais complicados, e todo tipo de problema relacionado impede o progresso, mas tenho a impressão de que é o caminho certo.
interessante. Eu posso entender o que você está enfrentando. Otimizando (ou similar), é uma tarefa realmente muito exigente. Especialmente se você tiver que fazer continuamente!
Sven & # 8211; Esta é uma boa parte da pesquisa. Agradável!
É, de fato, uma grande e útil informação. Fico feliz que você compartilhou esta informação útil conosco. Por favor, mantenha-nos informados assim. Obrigado por compartilhar.
É exatamente por isso que entrei neste site: I.
Nunca encontre postagens como essa em nenhum outro lugar!
Eu li o seu Blog / Avaliação no ano passado e tenho usado com sucesso ST desde então. Depois de jogar por muitas horas, encontrei o seguinte por acidente e agora uso 2 sinais ST juntos. O seguinte trabalhou este ano em GBP / USD.
Use o (10-2.8) para tendência e (200-1.5) como um sinal oversold / overbought.
Espere cada 4hrs para o (10-2.8) sinalizar UPTREND: BUY. Coloque 33% da sua negociação neste sinal na direção da tendência. Feche a posição no lucro ou se a tendência (10-2.8) mudar.
Em seguida, verifique novamente a cada 4 horas para o (200-1,5) para sinalizar vender. Se o (10-2.8) não mudar de tendência, então este sinal de venda deve ser considerado sobrevendido. COMPRE o mercado com os restantes 66% do seu comércio. Fechar a posição no lucro ou se a tendência (10-2,8) muda.
Se o sinal (10-2.8) sinaliza tendência de baixa. Aguarde até que o sinal (200-1.5) sinalize sobrecomprado.
COMPRE SOMENTE no sinal de 4 horas. Não pule a arma.
VENDA a qualquer momento. De preferência quando você está no lucro.
Eu não tenho recursos para testar 12,5 anos. Mas funcionou este ano (2013).
Eu li este site há 12 meses. Eu encontrei a estratégia a seguir por acidente (tentativa e muitos erros)
Isso pode ser de interesse & # 8211; Funciona para mim!
Estratégia de negociação "Super Trend" (S. T) para GBP / USD.
• Apenas 1 tela é necessária.
• S. T (10 - 2: 8) - cor AZUL.
• S. T (200 - 1: 5) - cor VERMELHA.
• Nenhum outro indicador técnico requerido. (Eu usei o Candlestick & Bollinger Bands 20: 3)
• S. T (10 - 2: 8) - TENDÊNCIA.
• S. T (200 - 1: 4) - Indicador de sobrecompra / sobrevenda.
• (10 - 2.8) Negocie somente na direção da TENDÊNCIA (33%) max.
• (200 - 1.5) Independentemente do sinal. Apenas o comércio na direção da tendência (66%)
• Abra apenas uma negociação a cada 4 horas. Não pule a arma! (GMT: 24.4.8.12.16.20.24.)
• Feche uma negociação lucrativa a qualquer momento. Feche uma negociação perdida se a TENDÊNCIA mudar.
• Se você é o comércio padrão é 100. Então 33% = 33 e 66% = 66. Use o 1% para comprar uma cerveja ou 2!
• Só caso você tenha esquecido. Um lucro é um lucro. NÃO É UMA PERDA.
Este sistema criou bons pontos de entrada em 2013. Não tenho ideia do que fez em 2012.
Como definir uma perda de parada com base na volatilidade do preço.
Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente mover em um determinado momento.
Saber quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis de stop loss corretos e evitar que sejam retirados prematuramente de uma negociação em flutuações aleatórias de preço.
Conhecer a volatilidade média ajuda você a estabelecer suas paradas para dar ao seu ofício um pouco de espaço para respirar e uma chance de estar certo.
Método # 1: Bollinger Bands.
Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bollinger Bands.
Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação de intervalo. Simplesmente defina sua parada além das bandas.
Se o preço chegar a esse ponto, isso significa que a volatilidade está aumentando e uma fuga pode estar em jogo.
Método 2: Average True Range (ATR)
Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usando o indicador Average True Range (ATR).
Esse é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos e é muito fácil de usar.
Tudo o que o ATR exige é que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo de volta para calcular o intervalo médio.
Por exemplo, se você estiver vendo um gráfico diário e inserir “20” nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente o intervalo médio do par nos últimos 20 dias.
Ou se você estiver olhando para um gráfico por hora e inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?
O ponto é dar ao seu comércio bastante espaço para respirar flutuações aqui e ali antes que ele se dirija à sua maneira ... e, esperançosamente, isso acontece.
Seu progresso.
Em vez de pensar onde você está, pense em onde você quer estar. São necessários vinte anos de trabalho duro para se tornar um sucesso instantâneo. Diana Rankin.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
Desenvolvido pela Wilder, o ATR dá aos investidores do Forex uma idéia de qual era a volatilidade histórica para se preparar para a negociação no mercado real.
Os pares de moedas Forex que obtêm leituras de ATR mais baixas sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto pares de moedas com leituras mais altas de indicadores de ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com a maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
para que o ATR pareça do jeito que sabemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preço são curtas, significa que houve pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os investidores de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preço começarem a crescer e se tornarem maiores, representando uma faixa verdadeira maior, a linha indicadora de ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com Average True Range (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária.
Em outras palavras, ele diz quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação.
O ATR não é um indicador importante, significa que ele não envia sinais sobre a direção ou a duração do mercado, mas mede um dos parâmetros mais importantes do mercado - a volatilidade dos preços. Forex Traders usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para suas ordens Stop Trading - tais paragens que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade mais real do mercado.
Quando o mercado é volátil, os operadores procuram paradas mais amplas para evitar serem impedidos de operar por algum ruído aleatório no mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paragens; os comerciantes, então, concentram-se em paradas mais restritas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por arriscar 2% da conta nos dois casos. Por quê? O EUR / USD movimenta, em média, 120 pips por dia, enquanto o GBP / JPY produz 250-300 pips por dia. Paradas de distância iguais para ambos os pares não farão sentido.
Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR).
100 x 2 = 200 pips (uma parada atual de 2 ATR)
Como calcular o intervalo verdadeiro médio (ATR)
ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O intervalo verdadeiro é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fechamento de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com um gap para cima serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida do ponto alto para o fechamento anterior. Os dias que abriram com um intervalo descendente serão calculados usando a equação # 3, subtraindo o fechamento anterior da mínima do dia.
Método de ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preço.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de fuga que informa onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito bom mesmo. O indicador ATR é amplamente usado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos pegar um sistema de fuga que aciona uma entrada. Compre uma vez que o mercado rompa acima do seu dia anterior. Digamos que esse valor seja de 1,3 mil para o EURUSD. Sem filtros, compraríamos a 1.3002, mas estamos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes do filtro ATR, siga os próximos passos:
- meça ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- Por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD está em 110 pips.
- escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de entrar em uma fuga e arriscar a ser whipsawed, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- Nós desistimos de alguns pips iniciais em uma fuga, mas tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...
ATR para cruzamentos de nível de suporte / resistência.
ATR para paradas finais.
Indicadores baseados em ATR para MT4.
comerciante.
A melhor descrição de ATR eu vi até agora.
os guias são excelentes e bem feitos. elogios.
davidjohny.
Como aplicar o valor de 10 ATRs ao par de moedas USD / JPY.
Parece que dá os valores que eu não sei traduzir.
Por favor, verifique e informe-me também.
excelente site. muito boa explicação dos indicadores.
FxIndicators.
Os valores de ATR são definidos em pips para que os pares de JPY (ou seja, USDJPY, EURJPY, GBPJPY) sejam multiplicados por 100 e, para pares que não sejam JPY, você multiplique o valor por 10000.
Grande descrição, obrigado!
kawser.
bom trabalho, este post me ajudou muito.
Como recém-chegado à Forex Trading, achei essa explicação clara e útil. Conteúdo muito valioso em geral.
ATR É O MELHOR INDICADOR EM FOREX? ANY ONE?
Bem explicado. Agora eu entendi!
Explicações detalhadas suficientes.
FxIndicators.
Obrigado, obrigado mais uma vez!
Isso realmente inspira a escrever mais!
O ATR é um dos indicadores mais reconhecidos quando se trata de definir paradas absolutas máximas, porém lógicas, além de prever a duração do rally após uma fuga.
Nice e ao ponto!
Acordado! Bem feito. Obrigado! As fotos são ótimas.
Excelente apresentação! Obrigado!!
Foi a primeira vez que pude entender o que era. T. você.
olá meu professor incrível e experiente, gostaria de perguntar que é possível usar ATR com pequenos prazos, digamos, com 1 hora e 30 minutos de tempo ou menos?
Obrigado milhões de antemão.
Eu acredito que você acabou de colocar a tampa na minha negociação forex, e em toda a negociação da placa. TODOS OS COMERCIANTES NECESSITAM USAR O INDICADOR DE ATR PARA A GAMA DE VELAS. Tudo o que você tem que encontrar é a tendência diária! EUREKA. O BULBO VEM AGORA.
Ainda bem que encontrei o seu site. Eu tenho tido algum sucesso com mercados variados, mas precisei de teoria para identificar tendências. Você oferece explicações concisas e fáceis de entender do kit de ferramentas do forex. Eu definitivamente vou estar acessando este site regularmente.
Eu estava realmente procurando uma maneira de reduzir as falhas no meu sistema de negociação, e essa descrição e guia certamente me ajudaram muito. Muito obrigado. Vou tentar implementar essa estratégia no meu EA.
Cumprimentos ! De onde posso baixar o Average True Range? Muito obrigado !
comerciante.
Você pode explicar os indicadores baseados em ATR para o MT4 um pouco mais? O que eu estou realmente olhando? Isso pode ser usado em qualquer período de tempo?
Pesquisa de Negociação da Scientific-Trading.
Artigos de pesquisa científica sobre análise de gráficos técnicos, indicadores e consultores especializados em mercados de Forex.
Avaliação dos parâmetros do indicador Super-Trend para todos os principais pares FOREX ao longo de 12 anos.
Por Sven Schmidt 1, *
1 Comercialização Científica, Pilotystr. 4, 80538 München, Alemanha.
Todos os direitos reservados, 2011.
O indicador Super-Trend usado na análise de gráficos técnicos fornece sinais sempre que uma mudança de taxa aparece em excesso na borda superior ou inferior. As bordas são definidas pelo Average-True-Rate de uma dada janela de período passado vezes um parâmetro de multiplicador definido. O indicador Super-Trend é freqüentemente usado na análise de gráficos, como na negociação FOREX, mas nenhuma análise sistemática e em larga escala da influência dos parâmetros estava disponível ainda.
Neste estudo, usamos a taxa diária real de todos os principais pares FOREX dos últimos 12,5 anos e calculamos o desempenho comercial de 9,200 pares de parâmetros Super-Trend cada. Um longo comercio estava aberto sempre que o indicador sinalizava uma tendencia de alta e fechava se ocorria uma tendencia a tendencia de baixa e vice-versa para comercios curtos.
Nossa análise revelou que, para alguns pares de moedas como o EUR / USD, uma ampla gama de parâmetros oferece bons resultados, enquanto para alguns mercados, como o GBP / JPY, o intervalo de parâmetros é bastante limitado. Além disso, fornecemos parâmetros ótimos do indicador Super-Trend para todos os principais mercados diariamente avaliados ao longo de um período de mais de 12 anos pela primeira vez.
Análise de gráficos técnicos (TA) tenta prever movimentos futuros dos mercados financeiros unicamente com base em dados de gráficos (Wikipedia, Technical Analysis, 2011). Embora altamente disputada e em contraste com a análise fundamental, a TA é amplamente utilizada na análise e comercialização de mercado (Wikipedia, Fundamental Analysis, 2011). Uma pedra angular da AT é o uso de indicadores que devem fornecer informações relevantes sobre a evolução atual e futura dos preços (Wikipedia, Technical Analysis, 2011). Uma infinidade de indicadores está disponível, uma visão geral dos conceitos básicos é dada em (Wikipedia, Technical Analysis, 2011).
Aqui, analisamos o relativamente novo indicador Super-Trend, publicado no mql4 (Robinson, 2008) e descrito, por exemplo, por Kolier (Kolier, 2010). Resumidamente, o indicador é um indicador de break-out que fornece um sinal para uma tendência de subida ou descida sempre que o limite de ultrapassagem é ultrapassado pelo preço atual. As bordas são calculadas pelo preço atual mais o ATR (Average-True Range) (Wilder, 1978) vezes um parâmetro multiplicador. O ATR é uma média do True Range (Wilder, 1978) e fornece uma medida da volatilidade. Portanto, o indicador Super-Trend dá um sinal se os movimentos repentinos dos preços excederem os movimentos esperados do mercado.
O indicador Super-Trend experimentou uma atração surpreendente com mais de sete milhões de páginas da web (Google, 2011/08) apenas alguns anos após a publicação. No entanto, embora amplamente utilizado, nenhuma análise sistemática e em larga escala do indicador Super-Trend está disponível até o momento. Aqui, simulamos negociações com base em indicadores de super-tendência & # 8217; sinais para todos os principais pares FOREX de taxas diárias reais dos últimos 12,5 anos. Avaliamos cerca de 10.000 parâmetros Super-Trend para 12 pares FOREX principais e fornecemos novos insights sobre a aplicabilidade do indicador, bem como a melhor configuração de parâmetros pela primeira vez.
Os dados de taxa diária foram baixados no final de julho de 2011 usando o Centro Histórico da Metatrader 4 (MetaQuotes) para 12 pares FOREX principais e para o período de tempo máximo disponível como mostrado na (Tabela 1). Aqui, os preços abertos, próximos, altos e baixos foram usados.
Tabela 1 Dados utilizados neste estudo.
Os gráficos diários históricos (Aberto, Alto, Baixo, Fechado e Volume) estavam disponíveis há mais de 12,5 anos para todos os pares, exceto AUD / USD e EUR / AUD.
O algoritmo do indicador Super-Trend, publicado por (Robinson, 2008), foi utilizado para definir uma tendência positiva ou negativa com base nos dados das taxas diárias históricas. O parâmetro de & quot do parâmetro & # 8220; tamanho da janela # 8220; & # 8221; e & # 8220; multiplicador & # 8221; foram analisados entre [5 a 50] tamanho do passo 1 e [0,1 a 20] tamanho do passo 0,1, respectivamente. Janelas mais curtas do que cinco são dificilmente informativas. Assim, no total, 46 * 200 = 9.200 pares de parâmetros foram testados para cada par de moedas.
As negociações foram abertas em qualquer mudança de tendência indicada pelo indicador e encerradas na próxima mudança de tendência. Por exemplo, prevê-se que a tendência mude para uma tendência ascendente. Uma ordem longa foi aberta e fechada assim que a tendência for alterada para uma tendência descendente de acordo com o indicador Super-Trend. Se um pedido fechado gerar uma perda de mais de 10% de seu preço de abertura, o desempenho do par de parâmetros será rotulado com -1. Da mesma forma, qualquer simulação na qual mais de 30% de drawback (relativo ao preço de abertura da ordem) ocorre durante o tempo de espera é denotado com um desempenho de -1. Pares de parâmetros rotulados com -1 são referenciados como & # 8220; com falha & # 8221; par de parâmetros.
Para evitar qualquer adulteração de que a moeda da conta e sua taxa de câmbio para o par de moedas e o tamanho do lote estejam influenciando a avaliação de desempenho do indicador, apenas a diferença da taxa absoluta entre abertura e fechamento dos pedidos é observada. Da mesma forma, os swaps e os custos adicionais, como comissão, não foram considerados. Portanto, os resultados da avaliação de desempenho precisam ser multiplicados por uma alavancagem usual como 100 e uma margem por exemplo como 100. Com este exemplo alavancagem, margem e um lote de 0,1, um desempenho de 0,70619 para os melhores parâmetros em EUR / USD renderia em torno de 70.619 EUR ganhos líquidos.
O indicador Super-Trend e o teste de desempenho foram implementados no Delphi 2009 (CodeGear). Como o indicador Super-Trend original repintou a última barra, ou seja, na barra 1 do MetaTrader (MetaQuotes), usamos o preço de abertura da barra a seguir como preço de abertura de negociação. Além disso, nossa simulação executa o indicador toda vez que uma nova barra é iniciada. Aqui, isso significa que a cada dia o indicador é executado em seu horário aberto. Em um teste de volta do MetaTrader isso é refletido por uma simulação de Preço Aberto. O raciocínio aqui é que um súbito surto que leva a um sinal indicador de Super-Tendência é freqüentemente seguido por um rebote e uma abertura imediata de ordem é frequentemente menos eficiente do que esperar até a próxima barra (aqui dia).
Neste estudo, analisamos a influência dos parâmetros "multiplicador & # 8221; e & # 8220; tamanho da janela & # 8221; do indicador Super-Trend (Robinson, 2008). Testamos quase 10.000 pares de parâmetros nos 12 principais pares de moedas FOREX por um período de tempo de cerca de 12,5 anos (Tabela 1). Todas as configurações de parâmetros que geraram um drawback de mais de 30% ou uma única perda de 10% ou mais foram registradas como "falhou & # 8221 ;. A negociação simulada baseava-se na abertura de uma ordem em uma mudança de tendência e no fechamento da próxima mudança de tendência, ou seja, toda vez que um sinal do indicador Super-Trend era emitido. Alavancagem e margem foram assumidas como sendo 1, portanto os valores de desempenho resultantes precisam ser multiplicados para representar ganhos líquidos reais. Por exemplo, uma alavancagem e uma margem de 100 cada um significaria multiplicar o valor de desempenho por 10.000.
Melhores parâmetros do indicador Super-Trend para cada par de moedas.
Descobrimos que i) para todos os 12 pares de moedas um par de parâmetros ótimo pode ser encontrado e ii) existem diferenças marcantes em relação aos parâmetros ótimos entre as moedas. Os melhores parâmetros e o melhor desempenho para os principais pares FOREX são mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 Desempenho do indicador Super-Trend com seus melhores parâmetros.
1 Multiplicador e janela denota o melhor multiplicador e parâmetro de tamanho da janela do indicador Super-Trend.
2 O desempenho mostra uma vitória líquida bruta do comércio simulado, dados os melhores parâmetros. Conforme descrito nas seções de Métodos, este valor bruto precisa ser multiplicado de acordo com a alavancagem e margem da vida real, bem como o tamanho do lote. Para uma alavancagem e margem de 100 e um tamanho de lote de 0,1, o multiplicador seria 10.000. Os melhores parâmetros do indicador Super-Trend para EUR / USD renderiam, assim, cerca de 70.619 EUR de ganhos líquidos.
3 As tendências mostram o número de fases de tendência reconhecidas, ou seja, quantos episódios de up e down foram previstos.
4 Failed mostra o número de pares de parâmetros que geram mais de 30% de retorno ou uma única perda de mais de 10%. Um número baixo indica que o indicador é muito aplicável a esse par de moedas, independentemente de quais parâmetros foram testados.
As diferenças nos melhores parâmetros refletem as características subjacentes dos mercados. Descobrimos ainda que, para os pares de moedas EUR / CHF, USD / CAD, EUR / GBP, apenas 0% a 15% dos parâmetros testados foram relatados para gerar um drawback ou perda além da aceitação. Em contraste, em AUD / USD, 59,8% dos pares de parâmetros falharam. Isso dá uma impressão geral da robustez dos parâmetros da Super-Trend em cada mercado. Uma visão mais detalhada do espaço de parâmetros e os ganhos resultantes são mostrados para EUR / USD na Figura 1. As grandes áreas de violeta mostram pares de parâmetros que levam à perda ou desvantagens inaceitáveis.
Figura 1 Desempenho de super-tendências em EUR / USD para todos os valores de parâmetros testados.
Valores positivos indicam uma vitória líquida e são de cor amarela a vermelha, valores negativos mostram uma perda ou desvantagens inaceitáveis ou perdas únicas (cores violetas). Pode ser visto que os multiplicadores entre cerca de 1,5 e 4 levam a ganhos quase independentes do tamanho da janela. Em contraste, os valores de multiplicador maiores dependem fortemente do tamanho da janela e geralmente levam a uma perda ou a enormes resultados de retirada / pedidos negativos únicos. As apresentações precisam ser multiplicadas, por exemplo com 10.000 para uma alavancagem e margem de 100 e tamanho do lote de 0,1.
Em contraste com o desempenho do parâmetro EUR / USD, para o par de moedas EUR / CHF, quase todos os valores multiplicadores maiores levam a ganhos líquidos significativos (Figura 2). Os valores de avaliação do espaço de parâmetros para todos os pares de moedas são fornecidos nos suplementos. Os comerciantes devem levar em consideração essas características sempre que usar o indicador Super-Trend.
Figura 2 Desempenho de super-tendência em EUR / CHF para todos os valores de parâmetros testados.
Valores positivos indicam uma vitória líquida e são de cor amarela a vermelha, valores negativos mostram uma perda ou desvantagens inaceitáveis ou perdas únicas (cores violetas). As apresentações precisam ser multiplicadas, por exemplo com 10.000 para uma alavancagem e margem de 100 e tamanho do lote de 0,1.
Um único par de melhor parâmetro para todos os pares de moedas.
Questionamos ainda se um par de parâmetros único seria aplicável a todos os pares de moedas analisados neste estudo e ao longo do tempo total dos últimos 12,5 anos. Definimos um melhor desempenho geral pelos ganhos líquidos médios de todos os pares de moedas para um determinado par de parâmetros. As divisas do JPY foram excluídas aqui, uma vez que o seu valor absoluto influenciaria os ganhos líquidos médios das outras moedas. Descobrimos que o multiplicador 7,9 e um tamanho de janela de 9 forneceram, em média, os melhores ganhos líquidos. Os detalhes da aplicação dessa configuração de parâmetros são mostrados na Tabela 3. Pode-se observar que os ganhos absolutos são significativamente menores se um melhor parâmetro global for usado.
Tabela 3 Desempenho para o parâmetro global de otimização ideal.
1 O desempenho mostra uma vitória líquida bruta do comércio simulado, dados os melhores parâmetros. Conforme descrito nas seções de Métodos, este valor bruto precisa ser multiplicado de acordo com a alavancagem e margem da vida real, bem como o tamanho do lote. Para uma alavancagem e margem de 100 e um tamanho de lote de 0,1, o multiplicador seria 10.000. Os melhores parâmetros do indicador Super-Trend para EUR / USD renderiam, assim, cerca de 70.619 EUR de ganhos líquidos.
Mostramos que o indicador Super-Trend pode ser um poderoso indicador, dado o ajuste correto dos parâmetros. Em nossa análise sistemática e de larga escala, fornecemos os parâmetros ótimos para os 12 principais pares de moedas FOREX pela primeira vez e pelo maior período de tempo. As simulações de backtest ultrapassaram mais de 12,5 anos e mostraram diferenças significativas nas características do desempenho do espaço de parâmetros. Nossos resultados apresentados, esperamos, ajudarão a substituir o sentimento do intestino com a racionalidade em relação à escolha do parâmetro. Além disso, damos uma recomendação global de melhores parâmetros e visualizações dos efeitos da seleção de parâmetros.
MetaQuotes. (n. d.) Plataforma de Negociação Forex MetaTrader 4. Retirado 08 2011, de metatrader4 /
Robinson, J. (2008, 07 20). Codebase MQL4, código fonte Super Trend. Retirado de codebase. mql4 / 3959.
Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Pesquisa de tendência.
Compartilhar isso:
Pós-navegação.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
oi !, eu realmente gosto muito da sua escrita! proporção nós mantemos uma correspondência mais aproximadamente o seu post na AOL? Eu preciso de um especialista neste espaço para desvendar meu problema. Talvez seja você! Olhando para a frente para te perscrutar.
Obrigado pelo bom writeup. Na realidade costumava ser um prazer contá-lo. Olhe complicado para mais adicionado agradável de você! No entanto, como poderíamos nos comunicar?
Eu simplesmente não poderia ir embora seu site antes de sugerir que eu realmente amei a informação padrão um fornecimento individual para seus visitantes? Vai ser novamente constante, a fim de verificar novos posts.
O que você quer dizer quando diz tamanho de janela?
O tamanho do windows é um parâmetro do indicador de super tendência.
oi e obrigado por postar esta pesquisa. Algum tempo atrás eu fiz, por mim mesmo, estudos semelhantes sobre indicadores técnicos (não apenas em parâmetros, mas também na robustez deles, porque eu encontrei a maioria dos indicadores e sistemas de negociação são overoptimized e curva equipada). Acabei com resultados semelhantes aos seus. O grande problema é: os parâmetros são estáveis no tempo? Existe uma correlação entre combinações lucrativas de parâmetros do período t-2 a t-1 e parâmetros lucrativos do período t-1 a t? Isso é o que realmente conta (e, até agora, eu não consegui encontrar nenhuma correlação significativa). Terei o prazer de mostrar algumas das minhas imagens (algumas estão em três dimensões) e, se preferir, colaborar com você nesses estudos.
Oi, eu passei os últimos 6 anos tentando obter a resposta para a mesma pergunta que você postar. Minha impressão é que, mesmo que haja um conjunto mágico de indicadores e sua configuração que daria bons resultados por muito, muito tempo, uma solução melhor seria adaptar constantemente a seleção de recursos. Eu estou profundamente ligado no aprendizado de máquinas, então talvez seja apenas a minha mania & # 8230;
Naturalmente, também chego a essa conclusão (em teoria, nada seria melhor do que um sistema de adaptação automática, com algum ciclo de feedback com parâmetros e resultados). BTW i didn "t vêm para qualquer resultado útil desta forma (há algum tempo atrás eu li um artigo, em mql4 o mql5, eu não lembro e eu não posso descobrir mais. Foi sobre o consultor especialista em auto-otimização Muito interessante, mas não muito útil). Você encontrou alguns resultados mais interessantes usando auto otimização?
oi eu faço redes neurais e svm com alguns resultados positivos. Quanto mais eu aprendo, meu poder de computação precisa crescer exponencialmente e meus programas se tornam mais e mais complicados, e todo tipo de problema relacionado impede o progresso, mas tenho a impressão de que é o caminho certo.
interessante. Eu posso entender o que você está enfrentando. Otimizando (ou similar), é uma tarefa realmente muito exigente. Especialmente se você tiver que fazer continuamente!
Sven & # 8211; Esta é uma boa parte da pesquisa. Agradável!
É, de fato, uma grande e útil informação. Fico feliz que você compartilhou esta informação útil conosco. Por favor, mantenha-nos informados assim. Obrigado por compartilhar.
É exatamente por isso que entrei neste site: I.
Nunca encontre postagens como essa em nenhum outro lugar!
Eu li o seu Blog / Avaliação no ano passado e tenho usado com sucesso ST desde então. Depois de jogar por muitas horas, encontrei o seguinte por acidente e agora uso 2 sinais ST juntos. O seguinte trabalhou este ano em GBP / USD.
Use o (10-2.8) para tendência e (200-1.5) como um sinal oversold / overbought.
Espere cada 4hrs para o (10-2.8) sinalizar UPTREND: BUY. Coloque 33% da sua negociação neste sinal na direção da tendência. Feche a posição no lucro ou se a tendência (10-2.8) mudar.
Em seguida, verifique novamente a cada 4 horas para o (200-1,5) para sinalizar vender. Se o (10-2.8) não mudar de tendência, então este sinal de venda deve ser considerado sobrevendido. COMPRE o mercado com os restantes 66% do seu comércio. Fechar a posição no lucro ou se a tendência (10-2,8) muda.
Se o sinal (10-2.8) sinaliza tendência de baixa. Aguarde até que o sinal (200-1.5) sinalize sobrecomprado.
COMPRE SOMENTE no sinal de 4 horas. Não pule a arma.
VENDA a qualquer momento. De preferência quando você está no lucro.
Eu não tenho recursos para testar 12,5 anos. Mas funcionou este ano (2013).
Eu li este site há 12 meses. Eu encontrei a estratégia a seguir por acidente (tentativa e muitos erros)
Isso pode ser de interesse & # 8211; Funciona para mim!
Estratégia de negociação "Super Trend" (S. T) para GBP / USD.
• Apenas 1 tela é necessária.
• S. T (10 - 2: 8) - cor AZUL.
• S. T (200 - 1: 5) - cor VERMELHA.
• Nenhum outro indicador técnico requerido. (Eu usei o Candlestick & Bollinger Bands 20: 3)
• S. T (10 - 2: 8) - TENDÊNCIA.
• S. T (200 - 1: 4) - Indicador de sobrecompra / sobrevenda.
• (10 - 2.8) Negocie somente na direção da TENDÊNCIA (33%) max.
• (200 - 1.5) Independentemente do sinal. Apenas o comércio na direção da tendência (66%)
• Abra apenas uma negociação a cada 4 horas. Não pule a arma! (GMT: 24.4.8.12.16.20.24.)
• Feche uma negociação lucrativa a qualquer momento. Feche uma negociação perdida se a TENDÊNCIA mudar.
• Se você é o comércio padrão é 100. Então 33% = 33 e 66% = 66. Use o 1% para comprar uma cerveja ou 2!
• Só caso você tenha esquecido. Um lucro é um lucro. NÃO É UMA PERDA.
Este sistema criou bons pontos de entrada em 2013. Não tenho ideia do que fez em 2012.
Como definir uma perda de parada com base na volatilidade do preço.
Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente mover em um determinado momento.
Saber quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis de stop loss corretos e evitar que sejam retirados prematuramente de uma negociação em flutuações aleatórias de preço.
Conhecer a volatilidade média ajuda você a estabelecer suas paradas para dar ao seu ofício um pouco de espaço para respirar e uma chance de estar certo.
Método # 1: Bollinger Bands.
Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bollinger Bands.
Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação de intervalo. Simplesmente defina sua parada além das bandas.
Se o preço chegar a esse ponto, isso significa que a volatilidade está aumentando e uma fuga pode estar em jogo.
Método 2: Average True Range (ATR)
Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usando o indicador Average True Range (ATR).
Esse é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos e é muito fácil de usar.
Tudo o que o ATR exige é que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo de volta para calcular o intervalo médio.
Por exemplo, se você estiver vendo um gráfico diário e inserir “20” nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente o intervalo médio do par nos últimos 20 dias.
Ou se você estiver olhando para um gráfico por hora e inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?
O ponto é dar ao seu comércio bastante espaço para respirar flutuações aqui e ali antes que ele se dirija à sua maneira ... e, esperançosamente, isso acontece.
Seu progresso.
Em vez de pensar onde você está, pense em onde você quer estar. São necessários vinte anos de trabalho duro para se tornar um sucesso instantâneo. Diana Rankin.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
No comments:
Post a Comment